Transaktionsüberwachung
Ein Transaktionsüberwachungssystem dient der Erkennung von Transaktionen mit erhöhten Risiken (Art. 20 Abs. 2 GwV-FINMA). Statistiker nennen solche Aufgabenstellungen respektvoll "ill-posed problems", weil es nicht immer eine Lösung gibt, oder weil keine eindeutige Lösung existiert. Die Statistiker lieben es, solche Probleme zu lösen. Häufig versuchen sie es zuerst mit der Indikatorenmethode. Bei diesem Ansatz werden Indizien ermittelt, welche Hinweise für Risiken sind. Je mehr Hinweise erkannt wurden, umso wahrscheinlicher ist eine Transaktion risikobehaftet. Welche Hinweise wie zu kombinieren und zu gewichten sind, wird mit maschinellem Lernen berechnet.
Überwachung von Krypto-Transaktionen
Die Vorgehensweisen bei FIAT- und Krypto-Transaktionen unterscheiden sich nicht wesentlich. Es sind grundsätzlich die gleichen Probleme zu lösen:
- Welche Informationen stehen zur Verfügung, um Indikatorenwerte zu berechnen?
- Welche Indikatioren korrelieren mit dem Risiko?
- Sind die Indikatoren voneinander abhängig, was eine einfache Kombination erschwert?
- Welche Methode des maschinellen Lernens eignet sich am besten?
- Sind für die gewählte Lernmethode genügend Trainingsdaten vorhanden, um die Risikoberechnung so zu optimieren, dass die Fehler akzeptabel sind?
